Cunegundes nasceu no ano 988 e viveu na realeza. Filha de Sigfredo, conde de Luxemburgo e Asdvige, que lhe transmitiu pessoalmente os profundos ensinamentos cristãos, desde pequena desejava tornar-se religiosa.

Casou-se, no entanto, com Henrique, duque da Baviera, que era católico e, em 1002, se tornou rei da Alemanha. Em 1014, o casal real recebeu a coroa imperial das mãos do papa Bento VIII, em Roma. Para o povo, foi um tempo de paz e prosperidade, e o rei e a rainha ficaram famosos pela felicidade que proporcionavam aos súditos, o que chamou a atenção dos inimigos do reino e do imperador, especialmente porque a população e a corte diziam que eles haviam feito um “matrimônio de São José”, o que equivale a dizer que viviam em união apenas como bons irmãos. Verdade ou não, o fato é que Henrique percebeu que a esposa não podia ter filhos e, mesmo assim, decidiu ficar com ela, sem usar o direito do repúdio público para dissolver o casamento, como era legítimo na Alemanha e tolerado em Roma.

Mais tarde, os inimigos da corte espalharam uma calúnia contra a imperatriz, dizendo que ela havia traído seu marido. No início, os dois não se importaram, mas os boatos começaram a rondar o próprio palácio, e Cunegundes resolveu acabar com a maledicência. Em uma audiência pública, negou a traição e evocou a Deus para comprovar que dizia a verdade. Para isso, mandou que colocassem à sua frente grelhas quentes, rezou, fechou os olhos e pisou descalça sobre elas várias vezes, sem que seus pés se queimassem. Isso bastou para que o imperador, a corte e o povo admirassem ainda mais a santidade da imperatriz, que vivia trabalhando para atender os pobres e os doentes, as crianças e os idosos abandonados, com suas obras religiosas assistenciais.

Em 1021, o casal imperial fundou um mosteiro beneditino em Kaufungen, em agradecimento a Deus pela cura completa de uma doença grave que Cunegundes havia contraído. Quatro anos depois, quando Henrique faleceu, ela abdicou do trono e da fortuna e se retirou para esse mosteiro, onde viveu como religiosa por 15 anos.

Até hoje, o mosteiro possui em seu acervo os riquíssimos e belos paramentos que Cunegundes costurava. Contudo, ela própria usava somente um hábito muito simples, também feito com as próprias mãos. Com ele trabalhava diariamente e com ele fez questão de ser enterrada, embora suas companheiras tivessem preparado para seu velório cobertas ricamente bordadas e enfeitadas com joias.

Antes de morrer, no dia 3 de março de 1039, pediu que a enterrassem como uma simples monja, ao lado da sepultura do esposo, na Catedral de Bamberg, que eles também haviam construído. O local foi palco de numerosos prodígios e graças, por isso seu culto se propagou por toda a Europa. O papa Inocêncio III canonizou-a em 1200, autorizando sua festa para o dia de sua morte. Santa Cunegundes é padroeira de Luxemburgo, da Lituânia e da Polônia, regiões em que sua devoção ainda se mantém muito forte e intensa.